La domanda

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padellone

Il modello a tre fattori di Fama e French this question feed

Qualcuno può spiegarmelo? Grazie!!!
Inviata da padellone on 06 agosto 2011 23:09
padellone

Il modello sviluppato nel 1993 da Fama e French dimostra che il rendimento di un portafoglio rischioso atteso in eccesso rispetto al tasso di rendimento privo di rischio, dipende da tre fattori:

  • dal rendimento atteso in eccesso del portafoglio di mercato

  • dalla differenza tra il rendimento atteso di un portafoglio composto da titoli a bassa capitalizzazione e il rendimento atteso di un portafoglio di titoli ad alta capitalizzazione

  • dalla differenza tra il rendimento atteso di un portafoglio composto da titoli value e il rendimento atteso di un portafoglio di titoli titoli growth.

06 agosto 2011 23:15
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